中国商报社主办
您当前的位置: 尊宝娱乐手机版 > 财富眼 > 正文

主动量化基金年度冠军出炉 景顺长城量化天团折桂

核心提示: 2017年“一九分化”市场格局下,量化基金业绩分化明显,而景顺长城旗下量化基金凭借基本面选股而大放异彩,摘得主动量化型基金年度冠军及沪深300指数增强基金同类冠军。

中国商报/中国商网(记者 蒋永霞)2017年“一九分化”市场格局下,量化基金业绩分化明显,而景顺长城旗下量化基金凭借基本面选股而大放异彩,摘得主动量化型基金年度冠军及沪深300指数增强基金同类冠军。

资料显示,景顺长城旗下有三只成立满一年的量化基金,均由量化及ETF投资总监黎海威管理。Wind统计数据显示,截至2017年12月29日,景顺长城量化新动力基金全年收益率达到35.55%,在所有主动量化型基金中排名第1,比排名第2的量化基金25.53%的业绩足高出 10个点。据了解,该基金对标的MSCI中国A股国际指数,同期上涨15.89%,基金全年累计超额收益达到19.66%。该基金已经运作17个月,其中有 14个月战胜指数。

增强型指数基金方面,全市场有19只沪深300指数增强基金,景顺长城沪深300基金以33.58%的年度收益在所有沪深300指数增强基金中排名第一,同期沪深300指数上涨21.78%。该基金在运作50个月时间中,有 40个月战胜了基准指数。

此外,对标中证500指数的景顺长城量化精选基金,2017年全年收益率达到11.87%,中证500指数同期下跌0.13%,该基金的全年累计超额收益达到12.07%。在已经运作的34个月中,有26个月战胜指数。

今年景顺长城旗下量化投资业绩表现,体现出两个突出特点:首先是逆势爆发。今年以来,A股呈现以大盘价值股为主导的结构性行情,这使得不少过往倚重小盘股的量化基金业绩表现低迷。而景顺长城量化模型设计更偏向基本面,对市值因素考虑不多,同时注意在成长和价值两类风格之间做好平衡,以更小的波动率在中长期胜出。另一个特点是超额收益能力突出,在主动型量化和增强指数型两个类型上,均持续显著跑赢基准指数。以成立时间最长的景顺长城沪深300指数增强基金为例,该基金每一年都有稳定的超额收益,成为持续的胜者。

持续出类拔萃的业绩表现,使得量化投资团队已然成为景顺长城基金的又一王牌。该团队拥有成熟的量化模型和高效的研究开发框架,在深刻理解A股的基础上结合海外经验,追求长期持续稳健的超额收益。景顺长城量化及ETF投资总监黎海威指出,投资是一场长跑,随着市场风格的不断转换,分散风格的优势就会越来越明显。在长期运作管理中,他讲究策略稳定,注重均衡配置,在贝塔的收益基础上去做阿尔法收益,从而实现了持续获得高于指数的超额收益。

分享到:
相关新闻

关于我们?? 广告服务?? 诚聘英才?? 网站声明?? 联系我们??

互联网新闻信息服务许可证?? ?京ICP证101100 ?? 京ICP备14002229号-2 ?? 京公网安备110102005801-2

? 中国商报社 版权所有??